依据证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监股票基金字〔2006〕93号）的相关规定和北京京管泰富股权投资基金有限公司（下称“我们公司”）所管理的公开募集证券投资基金（下称“股票基金”或“证券基金”）的基金合同，我们公司所管理的基金可投资于在全国各地银行间债券市场或证交所买卖交易资产支持票据。现就我们公司所管理的基金项目投资资产支持票据投资方式及有关事项公告如下：
一、应用领域
本公司的管理中的所有可投资于资产支持票据基金，包含本公告发布后创立可投向资产支持票据的证券基金。
二、投资建议
我们公司管理的基金在严格遵守法律及基金合同规定的前提下，依据投向资产支持票据可能面临的信贷风险、利率的风险、利率风险、提前偿付风险性、法律纠纷、风险管控等变化，对其资产支持票据的前提信贷资产质量、发售条文、提前偿付风险性等方面进行仔细分析和分析后，灵活运用资产久期对策、骑乘式对策、个人信用债券投资策略及利差策略等进行合理理财规划和投资组合管理，争取得到持续稳定长期投资。同时把严格把控资产支持票据的整体投资总额然后进行多元化投资，从而降低组成利率风险。
三、投资限制
我们公司管理的基金投向资产支持票据，在遵守基金合同原来承诺的前提下，需按照下列资产支持票据的投资限制：
（一）项目投资比例限制
1）单支证券基金所持有的同一（指同一信用等级）资产支持票据比例，不能超过该资产支持票据体量的10%。
2）单支证券基金投向同一原始权益人的各种资产支持票据比例，不能超过该基金资产净值的10%。
3）所有证券基金投向同一原始权益人的各种资产支持票据，不超其各种资产支持票据总计体量的10%。
4）单支证券基金所持有的所有资产支持票据，其总市值不能超过该基金资产净值的20%，证监会要求的独特种类以外。
5）因市场变化、管理规模变化及及企业以外的要素导致证券基金项目投资资产支持票据不同时符合第2）项和第4）项规定比例，本公司将在10个交易日内调节结束。
6）货币型基金可投资于到期时间在397天以内(含397天)的资产支持票据。固定利率资产支持票据的到期时间以测算日至下一个银行利率调整日的具体剩余天数测算。债券型基金、股票型基金、混合型基金等其他类型的证券基金投向资产支持票据期限，按照证监会有关规定及基金合同中承诺实行。
（二）信誉等级限定
1）本公司运营的基金投资的资产支持票据须具备定级资格的资信评级机构进行持续资信评级。
2）货币型基金投入的资产支持票据的资信评级，应不低于中国评级机构评定AAA级或等同于AAA级信用等级。
3）货币型基金之外的类型的证券基金投向资产支持票据，必须遵守股票基金合同规定的信用等级限定，若基金合同未订明对应的证劵信用等级限定，应投向信用等级评级为BBB之上(含BBB)的资产支持票据。
4）我们公司管理的基金拥有资产支持票据期内，如果其信誉等级降低，不再符合项目投资规范，需在评级报告公布之日起3个月内进行所有售出。
若法律法规及基金合同对证券基金项目投资资产支持票据的投资限制作出调整,本公司运营的证券基金项目投资资产支持票据的投资限制将依据法律法规及该基金合同要求执行。
四、风险揭示
资产支持票据尽管是国际上一种完善的证券产品，但在中国市场初期阶段很有可能具有低流通性、高收益的特点，并存在一定的投资风险。本公司的管理的那一部分证券基金很有可能投向资产支持票据，本公司秉承谨慎和规避风险的基本原则项目投资资产支持票据，但还面临着下列风险性，请基金份额持有人注意投资风险：
（一）信贷风险
若所投入的资产支持票据之借款人发生毁约，或在交易过程中产生交割毁约，或者由于资产支持票据个人信用品质减少造成证劵价格降低，可能导致股票基金经济损失。
（二）利率的风险
债券收益率将随宏观经济形势变化而起伏，利率变动也会导致资产支持票据收益率价格的变动，一般而言，假如利率上升，股票基金拥有资产支持票据可能面临价格降低、本钱损害风险，而如果市场利率降低，资产支持票据利息再长期投资可能面临降低风险。
（三）利率风险
受资产支持票据市场容量及交易活跃程度产生的影响，可能不能在一定时间内以公允价值价钱售出比较大数量资产支持票据，存在一定的利率风险。
（四）提前偿付风险性
借款人可能因为利率变动等因素开展提前偿付，从而使得基金财产遭遇再投资风险。
（五）法律纠纷
因为相关法律法规方面的因素，一些管理行为受限制或合同无法正常实行，造成基金资产损失。
（六）风险管控
在资产支持票据的投资过程中因为无法依照不仅有操作流程来操作或错误操作未能达到预估投资目的所形成的风险性。
五、风险管控措施
我们公司制定了对应的投资管理制度，在全面考虑管理工作的各证券基金的投资风格和流通性特性的前提下，通过自身信用评级、项目投资权限设置、期货交易监控等方式，预防资产支持票据项目投资可能面临的信贷风险、利率的风险、利率风险、提前偿付风险性、风险和风险管控。我们公司对资产支持票据项目投资业务经营实行严格的风险监管，根据事前预防、事中监测和过后风险评价及汇报等举措，确保资产支持票据投入的依法依规。
六、信息公开方法
我们公司按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》和基金合同、募集说明书以及其它有关规定的规定，在股票法律规定信息公开文档中立即、全面地公布该私募投资资产支持票据相关信息。
本公司将在基金年度报告及中期报告中披露持有的资产支持票据总金额、资产支持票据总市值占基金净资产比例和报告期全部的资产支持票据清单；将于股票基金季度总结报告中披露持有的资产支持票据总金额、资产支持票据总市值占基金净资产比例和报告期末按总市值占基金净资产占比大小排序前10名资产支持票据清单。
七、有关提醒
相关法律法规对上述事项另有约定时，从其规定实行。
本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。投资者应仔细阅读拟投资基金《基金合同》、《招募说明书》等法律条文，知道所基金投资的风险收益特征，并根据自己的情况选购与风险承受度相符的商品。
特此公告。
北京京管泰富股权投资基金有限公司
2024年3月23日
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